#!/usr/bin/env python

coding:utf-8

from PoboAPI import *
import datetime

#开始事件
def OnStart(context) :

#登录交易账号
context.myacc = None
if "回测期货" in context.accounts :
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期货"]

# 存每天的主力合约
g.code_list = []      
# 存换月的主力合约（只存一次）
g.main_code_list = [] 
# 存发生主力合约换月的对应日期
g.main_date_list = [] 

初始化事件

def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange, daynight) :

# 不是上海期货交易所则过滤率掉
if exchange != 'SHFE':
    return

# 获取螺纹钢的主力合约
g.code = GetMainContract('SHFE', 'rb', 20)

# 订阅K线数据，用于驱动OnBar事件
SubscribeBar(g.code, BarType.Day) 

K线事件

def OnBar(context, code, bartype) :

#过滤掉不需要的行情通知
if code != g.code:
    return

# 将获取的主力合约码写入列表
g.code_list.append(g.code)

# 合约列表里的合约码数量大于1时
if len(g.code_list) > 1 :
    # 最近的相邻的合约码不一样则可判断更换主力合约了
    if g.code_list[-1] != g.code_list[-2] :
        # 最新的主力合约写入列表
        g.main_code_list.append(g.code_list[-1])
        # 主力合约对应的更换日期写入列表
        g.main_date_list.append(YMD())

# 在测试结束的那一天打印获取的数据
if YMD() == '20210319' :
    print(g.main_code_list)
    print(g.main_date_list)

自定义函数用于获取年月日（输出值为字符串类型）

def YMD() :
ymd = GetCurrentTradingDate('SHFE').strftime('%Y%m%d')
return ymd

本段代码已在真格量化平台（https://quant.pobo.net.cn）编译通过