因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外，从中高频行情数据中挖掘有价值的因子，并进一步建模和回测以构建交易系统，是一个量化团队的必经之路。

金融或者量化金融是一个高度市场化、多方机构高度博弈的领域。因子的有效时间会随着博弈程度的加剧而缩短，如何使用更加高效的工具和流程，更快的找到新的有效的因子，是每一个交易团队必须面对的问题。

交易团队用于因子挖掘的常见技术栈有几个大的类别：

（1）使用 python、matlab 等数据分析工具
（2）委托第三方开发有图形界面的因子挖掘工具
（3）使用 java、c++ 等编程语言自行开发挖掘工具
（4）在 DolphinDB 等专业工具上进行二次开发

#量化策略研究员发声#
“日常工作很像搞科研，从数据处理到模型调优，每一个坑都需要踩过来。每当看到模型训练快速完成并跑出惊艳的效果，都会让我价值感满满。借助AI力量，我们能更加精准地理解市场，让资产价格更加迅速、完整地反映现实世界的规律。”

如果你对因子挖掘感兴趣，也想做一名量化策略研究员，那么欢迎加入非凸科技！