更新日志



真格量化 v1.7.12 2023-03-02 18:00

新增功能：

  • 广期所支持。

问题修正：

  • 修正节假⽇后下⼀交易⽇开盘时，夜盘合约第⼀根K线的开盘价可能不正确的Bug。


真格量化 v1.7.11 2022-11-28 18:00

功能优化：

  • 部分API性能优化。

问题修正：

  • 修正已平光的过期合约持仓可能导致下⼀交易⽇重新登录交易账号前查询权益出错的Bug。


真格量化 v1.7.10 2022-07-07 17:00

功能优化：

  • Numpy相关API⽀持以NaN作为「⽆效值」的表达⽅式。

问题修正：

  • 安全更新。
  • 修正QuickInsertOrder()在平今计算时可能出现的今仓手数计算错误问题。


真格量化 v1.7.9 2022-01-17 17:00



功能优化：

  • K线类型和OnBar消息⽀持10分钟线（BarType.Min10）和3⼩时线
    （BarType.Min180）。
  • Numpy相关API⽀持以NaN作为「⽆效值」的表达⽅式。
  • 回测时下单时遇到的「平仓时仓位不⾜」改为以异步⽅式返回出错信息。
  • 静态数据API调⽤性能改进。

问题修正：

  • 修正节假⽇之后的⾸个交易⽇，⾮夜盘合约OnBar消息不能按时触发的Bug。
  • 修正策略在恢复历史版本时可能丢失参数设定及其内容的Bug。
  • 修正指标计算时若参数不满⾜要求可能会导致策略异常中⽌的Bug。
  • 回测时未登录过的交易账号在某些情况下会被加⼊回测数据统计的Bug。


真格量化 v1.7.8 2021-09-09 17:00



功能优化：

  • K线和OnBar消息相关的处理逻辑优化，现在节假⽇前的夜盘的K线数据会更加符合用户了。

问题修正：

  • 修正部分静态数据相关的API在⾼频调⽤时可能会存在的稳定性问题。
  • 修正交易启动之前就存在的委托/成交的当前策略标志不正确的问题。


真格量化 v1.7.7 2021-09-01 17:00



功能优化：

  • 实时⾏情⽀持⾏情状态 status 属性（此属性暂不支持回测，回测时将是None），可⽤于模拟和实盘判断期权是否熔断。
  • GetContractInfo() 及期权相关API⽀持原油期权。
  • 交易账号下单报错信息的友好性改进。

问题修正：

  • 交易下单稳定性改进。
  • 策略在回测和实际运⾏时的容错性改进。
  • 屏蔽由于 CTP 接⼝特性导致的多余的 OnTradeAccountDisconnected() 事件。
  • 当交易断线及登录失败时，更好地回收系统资源。
  • Web⻚⾯上的⼀些⼩的问题修正。


真格量化 v1.7.6.2 2021-06-22 17:00



新增功能：

  • SetTimer()和SetTimerOnlyOnce()⽀持毫秒级的定时间隔。在有需要的情况下建议慎重使用。
  • 模拟和实盘的交易账号的每⽇⾃动断开，避免跨交易⽇后没有重新登录导致一些信息错误（例如新上市合约）的问题。本次断开目前不会触发断线事件。
    默认期货账户在每天的20：15进行断开连接，
    默认股票期权账户在每天的8：30进行断开连接，
    请用户做好交易账户连接状态的管理。

功能优化：

  • 合约⽆⾏情时GetQuote()的Warning报错信息每合约每天只报告⼀次，减少期权交易策略的⽆效系统⽇志数量。
  • 优化系统⽇志的内容及格式。成交后系统日志中增加了仓单更新信息。
  • 修正个股期权回测结果中浮动盈亏的计算方式。

问题修正：

  • 修正在小概率情况下策略外部对策略使⽤的交易账号下单，无法正确识别为外部单的问题。
  • 修正枚举类型的参数在修改的时候，会出现的key和value混淆的问题。


真格量化 v1.7.6.1 2021-04-08 17:00



新增功能：

  • trade对象和order对象新增stgyflag字段，用于实盘和模拟中检测是否为策略中行为。

功能优化：

  • 优化了GetHisDataAsDF函数。


真格量化 v1.7.6 2021-02-25 18:00



新增功能：

  • 回测时股票期权同⼀合约的权利仓和义务仓在结算时会进⾏⾃动对冲。
  • 交易账户资⾦中增加出⼊⾦净值。

功能优化：

  • 提升部分交易柜台的登录速度。
  • 回测及策略的运⾏稳定性改进。

问题修正：

  • 持仓中不再提供交易所组合持仓，只给出各⾃单腿的数量，防⽌⽤户出现错误的开平仓 操作。
  • 相关Python API对于中⾦所股指期权应⽤了AdjustFlag。
  • 回测时股票除权除息操作没有放在当⽇交易开盘前。
  • Python API：在获取K线数据时传⼊负数值Count时策略会终⽌运⾏。
  • Python API：GetAtmOptionContractByPos更新对新品种期权（IO等）的⽀持，并 且现在仅返回未除权的合约。
  • Python API：GetVarietyByCode有时⽆法正确获取品种代码的Bug修正。


真格量化 v1.7.5 2020-12-18 18:00



功能优化：

  • 系统基础设施升级扩容。

问题修正

  • 修正沪深300期权GetContractInfo名称为空的问题。
  • 修正实时行情N次订阅后作<N次退订，会导致该合约当日GetQuote()拿不到最新行情的问题。
  • 修正没有可用价格（例如涨跌停缺对手盘）时，交易下单API选择特定价格类型会用错误价格下单的问题。


真格量化 v1.7.4.2 2020-12-03 18:00



问题修正：

  • 修正当合约集合竞价阶段无成交量时拿到的首根当日K线上出现昨收/昨结价格的问题。


真格量化 v1.7.4.1 2020-11-23 18:00



问题修正：

  • 修正Tick回测进行至闰月（二月）无法播放行情的问题。


真格量化 v1.7.4 2020-11-20 18:00



功能优化：

  • 模拟策略运行环境基础设施升级。

问题修正：

  • 修正Python API PushNotify()失效的问题。
  • 修正在回测中对未登录账号调用SetFee()导致异常中止的问题。


真格量化 v1.7.3.1 2020-11-17 18:00



问题修正：

  • 修正策略实际运行时，对已订阅OnBar消息的合约获取K线数据，可能在交易日开盘首根线上拿到不正确的开盘价/最高价/最低价/成交量的问题。


真格量化 v1.7.3 2020-10-26 18:00



新增功能：

  • Python API: GetOptionContracts和GetOptionsStrikePrices支持AdjustFlag参数。

功能优化：

  • Tick回测速度小幅优化。
  • 期权资金查询结果兼容性提升。

问题修正：

  • 修正一些会导致Tick回测启动发生随机性失败的问题。


真格量化 v1.7.2 2020-10-16 18:00



新增功能：

  • Python API: 增加⼀些交易账号的属性。
  • Python API: context增加systemParam对象。
  • VIP⽤户权限调整。

功能优化：

  • ⽇志清理逻辑优化。

问题修正：

  • iOS版App企业证书过期问题修正。 系统底层服务健壮性改进。


真格量化 v1.7.1 2020-09-27 18:00



功能优化：

  • 回测时更少的系统内存占用。
  • 智能单状态中增加OrderKey字段。
  • 部分柜台未提供合约最小变动价位时的健壮性改善。

BUG修正：

  • 修正用户在Web界面上登录失败次数过多后将无法登录的Bug。
  • 修正未提供持仓明细数据的柜台内的开仓价计算。
  • 修正日级别回测缺少昨收/昨结的问题。
  • 修正交易所开收盘通知会重复推送相同品种的Bug。


真格量化 v1.7.0 2020-08-18 18:00



功能优化：

  • 模拟与实盘运行节点基础设施扩容与性能优化。


真格量化 v1.6.8 2020-05-20 18:00



BUG修正：

  • 修正回测金融期权资金计算问题
  • 主力连续合约OnBar订阅后死锁问题修正。
  • 修复TICK时间出现回滚错误的问题


真格量化 v1.6.7 2019-12-19 18:00



功能优化：

  • 不成功的委托不保存在内存中，提高系统性能
  • 每日收盘后对行情进行退订，避免重复订阅影响性能。注意这需要用户在行情初始化事件—OnMarketQuotationInitialEx进行行情订阅，来保证交易时段有行情驱动交易。
  • 回测柜台下单价格合法性检查

BUG修正：

  • 大量下单时偶发的内存泄露
  • 50ETF平仓时锁仓数量不对导致后续平仓不成功


真格量化 v1.6.6 2019-11-07 17:00



新增功能：

  • WEB后台-历史版本数据-批量删除
  • 用户删除回收站内的策略时支持批量延迟删除（前后端）

功能优化：

  • 物理删除策略时，判断是否回测被分享,满足这个条件的仍保留在数据库中
  • 查看运行日志的弹窗，支持最大化到全屏

BUG修正：

  • 修复无亏损交易流水情况下，盈亏比溢出问题
  • 修复日盈率分母使用持仓有盈利的天数
  • 日赢率、月赢率、交易赢率、盈亏、平均交易收益相关Bug修正
  • 克隆后的策略，默认的回测方式与原策略不同的Bug修正
  • 回测列表页，选中的数量不正确的Bug
  • 策略的编写界面可能会无法水平卷动到代码的最右边
  • 进入回测列表后重复调用请求回测记录接口2次


真格量化 v1.6.5 2019-10-17 17:00



新增功能：

  • 策略数据可视化，策略数据能在客户端行情图以指标形式显示,具体介绍可见这里
  • 异常终止的策略回测也能进行表现统计
  • 提供强制取消策略回测功能
  • 支持主力连续合约的行情数据

功能优化：

  • 获取DataFrame格式的商品持仓排名—GetProductsRankingAsDF
  • 获取DataFrame格式的合约持仓排名—GetContractRankingAsDF
  • 获取DataFrame格式的日仓单—GetReceiptAsDF

BUG修正：

  • 编辑器没有改动时自动保存代码问题
  • 点击参数图标会跳转到代码编辑页面问题
  • 实盘日志刷新延迟问题


真格量化 v1.6.4 2019-09-06 17:00



BUG修正：

  • 修正某些较大周期的K线末尾数据没有正确合并的问题。【ID1000314】
  • 修正部分交易API不支持郑商所长合约代码的Bug。
  • 修正对期权合约调用GetContractInfo会在Python3下报错的问题。
  • 支持Python第三方库transitions。
  • 修正策略无法在上架时立即运行的问题



真格量化 v1.6.3 2019-08-29 17:00



新增功能：

  • 新增“一键调参”功能，可以在不停止策略运行的情况下，在手机APP上一键快速调整策略的参数，并支持同时修改多个参数。
    了解详情

功能优化：

  • 发布9个期权相关API：GetOptionDeltaByCode()根据代码计算期权合约的Delta值，GetOptionThetaByCode()根据代码计算期权合约的Theta值，GetOptionGammaByCode()根据代码计算期权合约的Gamma值，GetOptionVegaByCode()根据代码计算期权合约的Vega值，GetOptionRhoByCode()根据代码计算期权合约的Rho值，GetVolatilityByCode()根据代码计算历史波动率，GetOptionBSPriceByCode() 根据代码计算期权理论价格，OptionMargin()计算期权卖方开仓保证金，GetAtmOptionContractByPos()根据虚实档位获取期权合约，使用规范请查阅API文档
  • 上架实盘和模拟时，支持预览策略的代码和参数。
  • 查询策略运行状态和策略列表Sql优化。
  • 回测状态和进度查询接口的Sql优化。
  • 增加全部退订和查询订阅关系的Python API。

BUG修正：

  • 修正停止并下架时未发送手机推送通知的Bug。
  • 未来得及处理的事件通知会被过滤，不再会重复触发。
  • 修正分钟回测未订阅合约时GetQuote数据首日不更新的问题。
  • 支持Python第三方库：Keras。
  • 修正分钟回测时会用休市前行情进行撮合的Bug。
  • 修正分钟回测在市场初始化时订阅无行情的问题。



真格量化 v1.6.2 2019-08-22 17:00



重大更新：

  • 为规避未来数据的影响，回测分钟线进行了重大升级，可能会导致回测结果与之前产生差异(影响分钟和TICK回测)。
  • 分钟/Tick回测时会在末端模拟出一根不完整的分钟K线，以便策略在回测和实跑时可以有相同的编写方法。
  • 回测时如果上一分钟的行情不连续（例如昨晚），就不用于回测时的撮合。
    了解详情

新增功能：

  • 运行中的策略，支持直接替换代码
  • 运行中的策略，支持直接修改参数并即使生效
  • 支持快速上架并运行策略
  • 支持上架任何一个历史版本
    了解详情

功能优化：

  • 回测时总是会触发OnStop事件。
  • 编辑器界面支持拖曳调整宽度，同时对低分辨率显示器更友好。
  • 日志字体改为等宽字体，在使用有排版格式的日志输出时能够方便对齐。
  • 启用预览版时，发送日志给予提示。

BUG修正：

  • 修正模拟回测柜台在结算时冻结会清0的Bug。



真格量化 v1.6.1 2019-08-15 17:00



功能改进

  • 回测列表页支持按条件过滤、支持代码比对。
  • 支持消息功能。

BUG修正：

  • 修复QQ分享markdown页面自带QQ锚点导致无法定位的bug。
  • 修复论坛帖子中的分享策略无法显示参数名称的问题。
  • 修复论坛帖子中的分享策略的收益曲线在拖曳到新的开始日期后，没有从0开始重新计算的问题。



真格量化 v1.6.0 2019-08-08 18:00



策略版本功能上线！ 了解详情

  • 支持查询和管理策略的所有历史版本
  • 支持查看每次回测的策略代码(和参数)
  • 支持查看模拟/实盘策略的代码(和参数)
  • 支持对不同版本进行代码比对
  • 支持将最新代码回滚至某个历史版本
  • 支持策略编写者进行手动发版

BUG修正：

  • 修复论坛中策略图表在移动端显示的适配问题
  • 修复网站首页的一些样式问题
  • 回测交易流水happenTime格式优化，解决无法解析半夜0～1点的交易流水时间的问题



真格量化 v1.5.0 2019-07-31 17:00



小伙伴们召唤已久的 Pyhon 3 终于上线啦 ~~

功能优化：

  • 发布6个信息获取相关API：GetPositionsAsDF、GetOrdersAsDF、GetTradeDetailsAsDF、GetProductsRankingAsDF、GetContractRankingAsDF、GetReceiptAsDF，使用规范请查阅 API文档
  • 发布4个快速智能单相关API：QuickInsertSmartReorder、QuickInsertSmartSplitOrder、QuickInsertSmartCancelOrder、QuickInsertSmartOrder，使用规范请查阅 API文档
  • 优化编辑器使用体验，在输入数字时屏蔽会产生干扰的代码补全提示
  • 回测的交易统计中，平均交易收益/正收益平均/负收益平均从显示%值改为显示金额。
  • 支持徽商期货金仕达看穿式监管柜台
  • 调整了quick智能单函数中，order_price和volume的顺序，使其和QuickInsertOrder一致。
  • 回测时交易流水总量超过10万后会停止回测，按完成处理。

BUG修正：

  • 修复实跑和模拟列表查询记录数据重复的问题
  • 修复在某些情况下，回测的每日持仓中风险度计算错误的问题
  • 修复在某些情况下，回测的交易统计中平均持仓比例、最大持仓比例计算错误的问题
  • 修正回测时经常报告监控到异常中止的问题。
  • Python API：修正智能单函数中关于aPriceType的一个Bug。
  • 修正登录非CTP的期货柜台时有可能会把上期所/能源所的今仓误记为昨仓的Bug。



真格量化 v1.4.1 2019-07-25 17:00


功能优化：

  • 部分指标计算函数性能优化，增加GetIndicatorEx。
  • 部分API参数及返回值格式修订。
  • 添加信息获取相关API：GetPositionsAsDF、GetOrdersAsDF、GetTradeDetailsAsDF、GetProductsRankingAsDF、GetContractRankingAsDF、GetReceiptAsDF
  • 添加快速智能单相关API：QuickInsertSmartReorder、QuickInsertSmartSplitOrder、QuickInsertSmartCancelOrder、QuickInsertSmartOrder
  • 日志拥堵情况下回测性能优化。
  • 资管柜台升级，支持看穿式监管。

BUG修正：

  • 修正回测中账户无法交易某品种时错误日志的内容。
  • 修正分钟及Tick回测时如果合约尚未上市时订阅，上市后无法得到行情OnQuote通知的Bug。
  • 修正PushNotify()在特定情况下会造成策略死锁的问题。
  • 修复了不可见源码克隆策略无法导出其参数和附件的问题

其它修改：

  • 缩减回测日志保存时间，由3个月调整到1个月
  • 同时运行回测进行数量限制在3个内



真格量化 v1.4.0 2019-07-19 17:00


大家一直想要的社区终于来啦，【真格社区】全新上线 ~~


  • 可以在帖子里向大家展示你的策略。
  • 分享的策略支持让别人看源码或克隆，PO主在分享时可自行选择是否要支持。
  • 衍生品量化专家/高手已陆续进驻，将在社区中分享量化心得、回答大家的问题，还会分享他们的优质策略哦~~

功能优化：

  • 优化了编辑器参数提示功能
  • 回测的收益曲线支持对数轴
  • 当改变回测收益曲线的起始日期时，会以新的起始日期为起点重新从0%开始计算收益率，更有利于用户观察选定时段的收益率

BUG修正：

  • 修正了查询回测日志的日期控件无法选择到起始日期(前一自然日)夜盘的BUG
  • 解决了由于CTP柜台升级，导致SimNow期货看穿式模拟交易账户下单报错的问题



真格量化 v1.3.2 2019-07-11 17:00


功能优化：

  • 对全部日志查询界面中时间选择器进行了优化
  • 优化了一些页面的UI样式

BUG修正：

  • 修正了策略编写输入内容后立即点击“测试一下”，最新修改的策略代码未应用到测试中的问题
  • 修正了策略回测异常导致进度始终为0%，且无法取消回测的问题
  • 修正了回测交易统计数据中，盈亏比、平均交易收益、平均仓位在某些情况下计算错误的问题
  • 修正了每日持仓中，期货交易风险度字段不显示的问题
  • 修正了回测中可用资金为负数时，可开手数计算的问题
  • 修正了获取所有成交单API中，委托ID和UID过滤不生效的问题
  • 修正了回测中股票期权保证金计算的BUG
  • 修正了回测中交易流水成交时间显示的问题
  • 修正了GetOrders返回的bstype中，平今错误显示为普通平仓的问题
  • 修正了部分品种5分钟、15分钟线缺失的问题
  • 修正了其他一些程序BUG和数据问题



真格量化 v1.3.1 2019-07-04 17:00


编辑器优化：

  • 添加了真格api函数参数提示
  • 自动检查简单的python语法错误
  • 优化了一些编辑器的提示

BUG修正：

  • 修正了实跑期货期权合约获取失败的问题
  • 修正了期权卖出开仓时收手续费的问题
  • 修正了回测的撮合逻辑，当取不到涨跌停价时不做超出涨跌停的校验
  • 修正了涨跌停数据部分缺失的问题
  • 修正了每日持仓页面的开仓只数和平仓只数的计算错误
  • 修正了日志下载小文件过多的问题，现已拼接成一个完整的日志文件
  • 修正了回测交易流水页面中,若涉及多个合约，交易记录没有按交易时间排序的问题



真格量化 v1.3.0 2019-06-28 17:00


编辑器优化：

  • 自动提示api函数
  • 输入引号后自动提示交易所、品种代码格式
  • 自动添加事件响应函数的定义
  • api函数参数提醒
  • 同名变量高亮提示

回测柜台升级：

为了策略的回测效果能尽可能仿真，我们对回测柜台进行了一次较大的升级：

  • 支持平今手续费。
  • 回测的成交流水中，修正平仓盈亏的计算方式，改为更常用的逐笔计算方式。
  • 增加对节假日的判断，在节假日下单将会被拒绝。
  • 速度比旧版提高了2~3倍。

API：

  • 智能单、真格量化系统之外的下单(如博易大师)的委托回报、成交回报都支持通知到API。
  • 获取所有成交信息(Account.GetTradeDetails)中，新增支持用委托编号(orderid)、委托UID(orderuid)来查询当天的相关成交记录。
  • 新增获取持仓明细(Account.GetPosiDetails)API。
  • 获取智能单执行状态信息(Account.GetSmartOrderStatus)中，新增返回 .SubOrderIDs子单ID列表。



真格量化 v1.2.0 2019-06-21 17:00


API：

  • 新增22个易用版API，与标准API相比，可大大减少编写策略的代码量，但是相应的会牺牲一定的执行效率。在API文档中以★标记。点击查看

日志改版：

小伙伴们关注的日志功能改版啦！新版日志做了以下改进：

  • 支持日志的实时推送，策略运行时产生的最新日志将自动刷新显示。
  • 支持按日期来快速搜寻日志。
  • 优化日志的显示样式，支持隐藏回测日志中意义不大的回测执行时间。
  • 支持测试日志的下载。
  • 下单请求、委托回报、成交回报等系统日志中的开平、备兌、买卖、投保参数改为用中文显示。

API文档：

  • 全新的API文档上线。点击查看
  • 新增“宝典 - 攻略技巧”栏目，提供大量的量化策略思路、编程技巧、实战应用文章，并提供了一些非常实用的示范策略供学习。点击查看

其他功能：

  • 对支持参数的策略，系统日志中会打印出参数的内容。
  • 新增对第三方Python库的支持： ta-lib、quantLib、wxpy。详见说明
  • 配合穿透式监管，交易环境完成了全面升级。
  • 优化了编辑器自动保存代码的逻辑，仅当用户修改过策略后才会执行自动保存，这个改动同时解决了在多个窗口同时打开一个策略时，较旧版本可能会因为自动保存而覆盖较新版本的问题。
  • 测试一下后点“取消”，依然保留测试到一半的日志和测试结果数据。
  • 策略列表、回测列表页支持分页显示，在策略/回测记录很多的情况下，大大提高页面的加载速度。

其它BUG修正：

  • 解决超频繁交易情况下行情转码会死锁的问题。
  • 修正历史持仓中当日盈亏的计算错误。
  • 另存策略时支持同时另存策略参数。
  • 解决了分钟线回测获取不到期权合约上市第一天日线数据的BUG。
  • 解决策略列表页选中多个标签后，同时在多个选中标签的策略会重复出现的BUG。
  • 修复了其它若干BUG。



真格量化 v1.1.0 2019-04-04 17:00


  • 正式推出策略参数功能，让策略使用者不必修改策略代码，仅靠调整参数输入即可对策略的行为进行一定的调整。点击此处了解详情。

Python API：

  • GetIndicator()计算性能优化。
  • SetAutoRelogin()即使在交易账号未登录的情况下也会进行重连。

BUG修正：

  • 修正了回测的起止日期经常会自动重置为1970年1月1日的问题。
  • 修正回测时市价单在交易记录中显示的价格类型错误的问题。
  • 修正浮动止损中的一处逻辑判断错误。
  • 修正策略交易过程中的一些内存泄漏问题。
  • 修正Tick回测时大连期权市场初始化会卡住的问题。
  • 修正Tick回测在交易初始化取行情时出现时间倒退的问题。
  • 修正分钟/Tick回测时委托单若不能当场成交，则后续撮合逻辑中判断最高最低价时未考虑买卖方向的问题。
  • 修正回测时在新合约上市当日无法正确得到各周期K线的问题。
  • 修正回测时在交易过程中退订后重新订阅OnBar事件可能会丢失一次通知的问题。
  • 修正交易合约新开通夜盘交易后已订阅行情会失效的问题。
  • 修正SetAutoRelogin()调用报错的问题。
  • 修正算法错误导致商品期货期权的保证金与实际情况有出入的问题。
  • 修正登录恒生期货柜台时今昨仓计算不正确问题。
  • 修正实跑时交易登录占用内存过多的问题。
  • 修正对持仓市值和权利金进行计算时的一些算法误差。

功能优化：

  • 策略运行时的内存及速度的优化。
  • 调整部分系统日志的输出及等级。
  • 限制策略运行时的内存上限（1.6G）。



真格量化 v1.0.0 2019-02-22 18:40


  • 真格量化公测版正式上线！
  • 博易云量化正式改名为“真格量化”。
  • Web页面全面改版，界面更美观、操作更快捷。

新增功能：

  • 支持实盘量化交易，需要用户预先绑定实盘账号，可支持150多家期货公司
  • 新建策略时提供期货、期货期权、股票期权三个选项，并分别提供策略模板
  • 新增5个典型的示范策略，新用户注册后即可在策略列表中看到，帮助新用户更快上手

功能优化：

  • 账号管理部分将回测、模拟、实盘账号的设置分离开
  • 优化策略列表等页面中Tooltip的展示位置，不易遮挡上一行的内容
  • 精简测试/回测时的参数选项，优化其中的日期选项逻辑，选取长时间回测日期更方便
  • 优化策略编辑器自动保存逻辑
  • 优化加载更多日志的逻辑，滚动到底部时会自动加载更多日志
  • 回测数据中，新增盈亏比、风险度、现金占比等指标
  • 优化回测详情-每日持仓-每日持仓详情页面的UI显示
  • 优化回测记录中备忘录图标的显示，有备忘和无备忘的图标样式不同，更容易分辨
  • 优化了部分表格的默认排序顺序

BUG改进：

  • 修改了胜率计算错误的问题
  • 修改了年化收益率、夏普比率的计算公式，改为按自然日进行年化
  • 修正了导出回测详情Excel文件中的错误
  • 解决了策略页面返回逻辑的问题
  • 解决了当输入策略代码后立即点击回测按钮，由于最后输入的字符未生效而导致的报错



v1.4.1 2019-02-15 17:00

BUG修正：

  • 修正分钟/Tick回测时获取当日K线得到的成交金额和持仓量不正确的问题。
  • 修正交易账号重新登录后收不到之前下的委托单的OnOrderChange()事件的问题。
  • 修正指标对象的GetDateTimeList()返回的是datetime.date而不是datetime.datetime的问题。
  • 修正恒生UFX期货柜台不能登录的问题。

功能优化：

  • 当日没有成交的不活跃合约不再提供分钟K线。



v1.4.0 2019-02-01 17:00


Python API：

  • 增加一组简化版API用于提高策略编写效率。
  • 调整API以改进在日期时间及合约代码等参数/返回值上的兼容性和规范性。
  • 提供OnMarketQuotationInitialEx事件，其参数支持规则的交易所代码并能区分白盘夜盘。
  • AccountBalance对象中增加AssetBalanceOrig属性，用于显示从柜台查到的当日权益。
  • GetQuote()得到的数据中，增加curturnover以表示“现金额”。
  • 提供用于安全加固之后读写私有文件的pobo_file对象和pobo_open函数。
  • 通过GetContractInfo()得到的期货合约基础信息中增加“合约乘数”。
  • 指标对象增加GetValueKeys()、GetParamList()和GetDateTimeList()方法以让用户获取更多的数据和元数据。

BUG修正：

  • 错误及缺失数据的修正和补齐。
  • 修正回测时上期所合约如果存在昨仓则无法正确开平今仓的问题。
  • 修正回测时遇到某些情况就不再生成交易流水和持仓明细的问题。
  • 修正回测时中金所上午不能交易的问题。
  • 调整策略/回测的状态上报机制，解决一些会导致状态无法变更的问题。
  • 修正GetHisDataByTime()不能获取日K线的问题。
  • 修正Tick回测时行情没有涨跌停价问题。
  • 修正Tick回测时非活跃合约的分钟类OnBar事件触发时机不正确的问题。
  • 修正日/分钟回测时用市价下卖单得到的成交价不正确的问题。
  • 修正回测时通过GetMargin()返回的多头持仓保证金（率）错误的问题。
  • 修正回测时持仓可用数大于实际数量的问题。
  • 修正GetHisDataByTime()得到的K线数据中tradedate字段取值错误的问题。
  • 修正查可开时的一个本地计算错误。
  • 修正50ETF无法获取权息数据以及获取K线数据时无法正确复权的问题。
  • 修正某些品种会在非交易时段触发OnBar事件的问题。
  • 修正分钟K线中的tradedate数据可能提前一天的问题。
  • 修正实跑时交易账号断线重连报请求号重复的问题。

功能优化：

  • 禁用Python小部分功能，以免对系统安全性产生负面影响。
  • Python不能运行外部进程，也不能创建进程和线程，以免危害系统安全性。
  • 回测时期货合约的基础信息使用历史上的数据。
  • 策略/回测异常中止时的推送策略略有调整。



v1.3.9 2018-12-29 17:00


Python API：

  • 日历相关API的参数和返回值改用datetime日期格式，参数仍可兼容原整数格式。

BUG修正：

  • 修正期货回测时非上期所可以下平今指令的问题。
  • 修正分钟/Tick回测中非活跃品种的OnBar消息无法正常触发的问题。
  • 修正回测时报平仓数量不足的问题。
  • 修正证券/股票期权回测时下午不能交易的问题。
  • 修正日线类OnBar消息触发不正确的问题。
  • 修正登录期权交易账号后GetAtmOptionContract()时返回的数据可能不正确的问题。
  • 修正多个策略同时对一个账号进行交易时，策略有可能报错并退出运行的问题。
  • 修正交易账号退出重登时的一个可能导致策略异常中止的问题。
  • 修正资金计算时的一些问题。

功能优化：

  • 调整策略启动/停止的流程，减少需要运维情况。
  • 策略被检测到异常停止时会通过App发送手机推送。
  • 策略运行环境扩容。


v1.3.8 2018-12-21 17:00


Python API：

  • 调整GetVarieties()的实现方法以提升性能。
  • 提供GetHisDataByTime()用于获取指定时间的一批合约的K线数据。
  • 修正获取交易日数据时含有节假日的问题。
  • 修正SetBenchmark()不能正确支持中证期货指数的问题。
  • 可通过SetLogLevel()屏蔽指定等级的日志。

BUG修正：

  • 修正回测时因日期指定超出范围无法进行的时候，日志中无法给出相应的错误信息的问题。
  • 修正当回测/实跑遇到某些问题而停止运行时无法给出足够日志的问题。
  • 修正在非Tick回测时，用盘口价下智能单会导致以0价委托的问题。
  • 修正回测时非上期所合约可以接受平今委托的问题。

功能优化：

  • 系统日志中增加部分警告内容，并整理/缩减现有的内容。
  • 默认不显示debug级别的系统日志。



v1.3.7 2018-12-14 17:00


Python API：

  • 增加与日历相关API：GetTradingDates()、GetCurrentTradingDate()、GetPreviousTradingDate()、GetNextTradingDate()。

BUG修正：

  • 修正Tick回测结果中交易日错误和缺失的问题。
  • 修正回测结果中交易流水显示的时间是委托时间而不是成交时间的问题。
  • 修正Tick回测时市价委托在模拟成交中给出的成交价不正确的问题。
  • 修正回测结果中持仓的当日盈亏不正确的问题。
  • 修正当回测过程较长出现期货合约到期时，获取K线数据可能会导致回测异常中止的问题。
  • 修正因持仓明细排序错误导致交易账号对象中持仓盈亏与持仓均价计算不正确的问题。
  • 修正回测时对平仓单撤单没有释放持仓冻结的问题。

功能优化：

  • 系统日志中增加部分警告内容，并整理/缩减现有的内容。



v1.3.6 2018-12-10 17:00

Python API：

  • 新增获取期货排名相关数据的API：GetProductsRanking()、GetContractRanking()、GetReceipt()。
  • 新增期权计算相关API：GetOptionMP()。

BUG修正：

  • 修正交易账号对象中与资金相关的计算不正确的问题。
  • 修正能源交易所合约不能下单及成交的问题。



v1.3.5 2018-11-30 17:00

BUG修正：

  • 修正在OnMarketQuotationInitial()事件中GetQuote()无法得到此时的行情的问题。
  • 修正实跑时非交易时间（例如节间休息中间）可能会产生OnBar事件的问题。
  • 修正实跑时非活跃合约的分钟K线上开盘价可能不对的问题。
  • 修正实跑时非活跃合约的OnBar事件可能会延迟1秒左右的问题。
  • 修正实跑时分钟K线可能突然缺失部分数据的问题。
  • 修正交易账号对象中持仓保证金计算不正确的问题。
  • 修正部分页面在未登录的情况下不能跳转至登录页面的问题。

功能优化：

  • 回测的比较基准可以采用中证期货指数。
  • 支持飞创柜台：目前提供模拟柜台，账号请至飞创官网申请。
  • 些许的性能提升。
  • 价格为0时不允许下单。
  • 上架中策略现在不可以编辑，以免出现策略源代码与运行中策略不一致的情况。
  • 部分界面操作权限上的优化。



v1.3.4 2018-11-23 17:00


BUG修正：

  • 修正未订阅行情时直接拿日K线可能会缺少最新日数据的问题。
  • 修正Tick回测时在同一时间内连续部分成交的问题。
  • 修正CTP初始密码或密码过期不允许登录时实跑交易登录会报超时失败的问题。
  • 修正回测交易撤单时没有委托回报的问题。
  • 修正郑商所合约不能用InsertSmartOrder下单的问题。
  • 修正分钟回测时的收盘结算价问题：在当日分钟行情回放结束、市场收盘之前，推送一笔以日线为准的快照数据，包含结算价。
  • 修正实跑中下单后计算平仓盈亏时AccountBalance中的资金余额不正确的问题。
  • 修正当日志只有一行时无法显示出来的问题。

功能优化：

  • 回测日志提供下载功能。
  • 更细致的操作日志。
  • 减少长期回测时的内存耗用。
  • 屏蔽开盘前无意义的OnQuote事件。
  • 实跑登录CTP柜台若遇到密码问题，会在系统日志中给出提示。
  • 下单应答的系统日志中增加委托单ID的内容显示。



v1.3.3 2018-11-16 17:00


BUG修正：

  • 修正期货中合约因为最小变动价位历史上发生过变化而导致在回测中某段时期无法下单的问题。
  • 修正回测时下平仓单超过持仓可用数量时仍然会接受报单的问题。
  • 修正Tick回测时成交价格倒挂的问题。
  • 修正Tick回测时成交的委托单中数量不正确的问题。
  • 修正分钟回测时每日可交易时间段之前会触发OnBar事件的问题。
  • 修正分钟回测时每日的第一次OnBar事件不触发的问题。
  • 修正实跑时OnBar事件触发时机可能不正确的问题。



v1.3.2 2018-11-12 17:00


Python API：

  • 新增mysql.connector库。

BUG修正：

  • 修正期货中燃油合约在回测中某段时期无法下单的问题。
  • 修正分钟/Tick回测中无法在夜盘时间对期货合约下单的问题。
  • 修正回测首日在开盘之前下单会生成错误的交易记录的问题。
  • 修正某些柜台一旦登录交易后会造成日志中出现乱码的问题。
  • 修正策略长时间上架不运行会被系统自动清理的问题。
  • 修正策略运行时定时器会出现少量的误差堆积效应的问题。

功能优化：

  • 回测日志中增加对回测时间的显示，更有助于判断问题所在。



v1.3.1 2018-11-06 17:00


BUG修正：

  • 修正在盘中获取未SubscribeBar的K线数据时，当日部分的价格可能不正确的问题。
  • 解决Python中system()相关调用会出现No child processes报错的问题。
  • 修正Tick回测时某些日期无法完成整个回测过程的问题。
  • 修正附件文件名中存在某些特殊字符会导致回测运行/策略上架失败的问题。

功能优化：

  • 所有附件总大小超过1M时会遇到无法进行回测运行和策略上架的问题。现在已经把限制扩展到了10M，在我们彻底解决这个问题之前请留意此限制。



v1.3.0 2018-10-19 17:00


Python API：

  • 新增智能单API：可通过InsertSmartOrder进行高级交易操作，详见API文档。
  • 交易指令支持市价，详见API文档。
  • 实跑时支持templog临时日志的记录。该日志仅保留一定数量，并且不会进行持久存储。
  • print及log/templog现在均支持unicode内容。

BUG修正：

  • 修正GetHisDataByField在获取非基准周期时数据不正确的问题。
  • 修正取消的回测记录在列表中未被正确标注状态的问题。
  • 修正回测记录删除后某些界面的展示可能出现错误的问题。
  • 修正回测结果显示中“历史交易流水”里面某些价格的小数点位数与其它地方不一致的问题。

功能优化：

  • 回测记录上可以填写备忘信息。
  • 现在所有的回测参数都会记录上一次的内容。
  • 回测时获取K线及指标计算等API性能全面提升。
  • 扩大了策略说明的可填写文本的长度至64K字节内容（UTF-8）。



v1.2.3 2018-09-14 17:00


Python API：

  • 在OnStop事件中可以通过context.exitcode获得退出代码。
  • MA指标的结果名称以参数值替换参数名称。
  • MA指标中参数为0的结果不进行计算和输出。

BUG修正：

  • 修正回测时SetSchedule当设置的日期小于GetCurrentTime时会报错的问题。
  • 修正SetTimerOnlyOnce无法触发的问题。



v1.2.2 2018-09-06 17:00


Python API：

  • 为SetSchedule/SetAlarm的option参数提供常量定义RepeatType

BUG修正：

  • 修正分钟回放行情有时不推送的问题
  • 修改分笔计算平仓盈亏和卖出所得重复计算的问题
  • 修正回测时SetSchedule/SetAlarm的option不支持默认值的问题
  • 修正SetSchedule/SetAlarm选择不重复提醒时回测过程会死循环的问题
  • 修正回测时SetTimer/SetSchedule/SetAlarm可能会返回重复的ID的问题
  • 修正回测结束时在系统日志中会输出调试信息的问题
  • 修正实跑时SetSchedule/SetAlarm选择Minutely时重复周期其实是5秒的问题

功能优化：

  • 按分钟/Tick回测时提高上报回测结果的频率为每天一步



v1.2.1 2018-08-28 17:00


BUG修正：

  • 修正下单提示不在交易时间的问题



v1.2.0 2018-08-27 17:00


Python API：

  • 增加GetFuturesContracts、GetOptionsLastDates、GetOptionsStrikePrices等API
  • 实现获取期货、期权连续合约
  • 新增日程相关API：SetSchedule/KillSchedule/SetAlarm/KillAlarm，以及对应的事件OnSchedule/OnAlarm
  • 委托单增加撤单和废单判断API
  • 交易API中委托单状态更新

BUG修正：

  • 解决API文档左侧下拉到底会回弹到顶部的问题
  • 策略编辑页，修正一直撤销导致清空页面的问题
  • 修正实时行情先退订再订阅无法形成订阅关系的问题
  • 修复运行日志有时无法显示最后一条日志的问题

功能优化

  • 实现TICK级别回测功能
  • 策略编辑界面行号支持多位数(>4)
  • 保存用户选择的回测时间, 下次使用上次设置过的开始-结束时间
  • 策略名称从点击按钮改为失焦改名
  • 增加运行日志下载/清空功能
  • 回测时GetHisData()性能优化
  • 完善策略运行、停止流程，增加“正在运行”、“正在停止”中间过程状态



v1.1.2 2018-08-13 11:00


Python API：

  • pandas库升级到0.23.4。
  • 新增Python第三方库：anyjson、graphviz、lasagne、seaborn、requests、pycrypto、beautifulsoup4、xlrd、cvxopt、gensim、matplotlib、statsmodels、pillow、theano、xlwt、openpyxl。

BUG修正：

  • 修正回测/策略有时候无法手动停止的问题。
  • 修正回测/策略进程被强制停止后可能无法再启动的问题。
  • 修正上一版本某些python第三方库无法导入的问题。

功能优化：

  • 增加简单风控：自成交和最大风险度控制，去掉最小保证金



v1.1.1 2018-08-06 14:00


Python API：

  • Python运行环境，从2.7.5升级到2.7.15。
  • 增加scipy、pandas库。

BUG修正：

  • 修正OnMarketQuotationInitial的参数中，市场代码包含小写英文字母的问题。
  • 修正盘后有时候仍然会推送一笔实时行情的问题。
  • 修正行情市场初始化时可能取不到K线的问题。
  • 修正无法正确设置保证金率问题。
  • 修正SR期权合约有时无法正常交易的问题。

功能优化：

  • 完善商品期权业务。



v1.1.0 2018-07-18 16:30


Python API：

  • 增加常用指标。
  • 增加证监会行业相关API。
  • 增加数据持久化功能API。
  • 增加设置回测参数相关API。
  • 提升部分交易/行情API友好性。

BUG修正：

  • 解决未订阅合约的K线当日数据问题。
  • 修正策略运行器内存占用高的问题。
  • 修复策略加密密码置空后，不能查看策略问题。

功能优化：

  • 回测OnStart初始状态设定。
  • 性能优化。
  • 增加CTP期权柜台支持。
  • 交易优化重登录逻辑，支持数据查询更新机制。
  • 回测统计指标支持多账号计算。



v1.0.3 2018-07-05 14:00


Python API：

  • 修正实跑环境的期权基础信息字典与回测环境不一致的问题。
  • 支持GetHisData()中的option.StartDate/EndDate在分钟类K线上按分钟指定时间范围。

BUG修正：

  • 修正策略运行器期货夜盘品种的分钟K线当日部分的datetime值不正确的问题。



v1.0.2 2018-06-29 12:00


Python API：

  • PBObj类允许被pickle序列化。
  • 支持通过GetHisDataByField()获取指定字段/字段列表的K线数据为ndarray数组/二维数组，使用详情请见API文档。

BUG修正：

  • 在实体账号登录过程中，如果在查询合约、委托、成交、持仓、资金等操作失败，设置登录不成功。
  • 修正新开仓的今昨仓标记。
  • 修正合约到期没有把数量清除的问题。
  • 修正期货结算用的结算价不对的问题。
  • 修正期权结算单给的保证金不对的问题。

优化：

  • 数据保存性能优化。



v1.0.1 2018-06-22 12:00


  • 支持实跑中获取期货主力合约。
  • 支持回测时生成的上期所持仓的今昨仓区分。
  • 提升有交易下单时的回测速度。
  • 优化夜盘品种在回测时的结算。
  • 优化有大量日志输出时的处理。
  • 优化证券回测时交易账号登录速度。
  • 优化回测时生成的交易数据中“仓位比”算法。
  • 修正行情市场重复初始化的问题。
  • 修正夜盘品种在分钟K线的K线时间。
  • 修正回测时当前交易日分钟K线持仓量数据。
  • 修正回测市场初始化时可能出现崩溃的问题。
  • 修正Python API的GetOrder()无法根据OrderID获取委托单对象的问题。
  • 修正盘中启动策略时已订阅当日分钟K线缺失的问题。
  • 修正登录多个交易账号后在策略进行交易时有可能Crash的问题。
  • 修正回测明明正常完成却可能被认为是回测失败的问题。



v1.0.0 2018-06-08 19:00


  • 博易云量化平台上线。