策略逻辑：价差=fu2001的价格-fu2005的价格价差涨20个点，卖出1手。价差跌20个点，买入1手。
因为同品种的价差的波动是有限的。很难出现大幅度的单边行情，适合网格交易。
源代码已经公开，觉得策略有改进的地方，欢迎回帖指点。
怎么看不到源码呢？
怎么克隆不了策略了
楼主能否编写一个期权网格策略？选择delta在0.9左右当月认购合约，100个基点为一个网格，初始20格买入，后续网格自动交易，20格全部卖出后，卖空期权。delta变小自动更换合约。到期下个月的初始期权买入数量同上个月末数量。看看回测数据？
请问您这句话表达什么意思： spread>g.list[-1]+20
t = str(GetCurrentTime()) h = int(t[11:13]) m = int(t[14:16])
代码中的上述代码可以删除掉，因为这个策略是从别的策略代码复制过来修改而成的，忘了删除掉。
niu
怎么看不到源码呢？
怎么克隆不了策略了
楼主能否编写一个期权网格策略？选择delta在0.9左右当月认购合约，100个基点为一个网格，初始20格买入，后续网格自动交易，20格全部卖出后，卖空期权。delta变小自动更换合约。到期下个月的初始期权买入数量同上个月末数量。看看回测数据？
请问您这句话表达什么意思： spread>g.list[-1]+20
代码中的上述代码可以删除掉，因为这个策略是从别的策略代码复制过来修改而成的，忘了删除掉。
niu