今天，我们介绍一下期货的多品种交易，这里说的多品种交易，指的是把一个期货交易策略应用到多个期货品种上，而本文中所采用的策略是有关RSI的高频趋势策略。这里稍微做下本文中多品种交易思想的说明：对每个不同期货品种的合约，获取其RSI 值，每当有一个期货合约的RSI 值符合相应交易条件时，就对其进行交易。
多品种交易的优点在于可以让我们同时操作多个不同品种，尽可能把握市场中的机会，提高资金使用率，同时也能有效地分散风险。下面就具体说说如何实现基于RSI策略的多品种交易。如果读者需要了解RSI交易策略及相关代码实现，可以查看本文附录。附录中还有本策略的完整代码。
一、多品种交易的框架实现
为了交易不同的期货品种的合约，我们必须先获取并订阅相应不同的合约代码。具体有以下几个步骤，这里只做基本概要，详细代码请查看第二部分：
第一步：在 OnStart 中选择需要交易的期货品种，用 list 来储存
第二步：在 OnMarketQuotationInitial 中根据不同的期货品种获取相应的交易所代码，并进行合约订阅
这样订阅了期货合约之后，在每个合约的 Bar 更新之后，都会执行相关的 OnBar 事件。也就是说只要我们在 OnBar 中完成了交易内容的编写，我们就能对设定的所有品种进行交易，即实现了多品种交易。
二、怎样编写完整的交易策略代码
1、设定要引用的模块
2、在开始事件 OnStart 中设置所需变量并登录交易账号
2.1、由于是针对期货多品种的策略，我们需要一个 list 设定交易所用的期货品种代码， 以及其他四个 list 来分别储存上期所、大商所、郑商所、中金所四个交易所的期货品种代码。这样能方便之后根据需要交易的品种来获取相应的主力合约。另外我们还需要初始化一个期货合约的 list，它将在日内平仓部分中被使用。
2.2、由于本策略需要日内平仓，所以我们在 OnStart 中设置一个闹钟函数，等时间到时会自动触发。闹钟事件的具体内容在 OnAlarm 中编写。
2.3、登录交易账号
3、行情初始化事件 OnMarketQuotationInitial 中根据期货品种获取相应的主力合约代码并订阅需要的行情数据，同时我们需要一个 g.code_list 来存储所有的期货主力合约，在之后的闹钟时间中我们将会使用这个 list 来进行日内平仓操作。在 OnMarketQuotationInitial 中设置这个 list 也保证了它在每天开盘时都会自动更新。
4、在 OnBar 事件中，在获取交易信号（方法见附录）之外，我们还需要取得合约的价格与持仓量，在之后的买卖交易中将使用到这些数据
5、在 OnBar 事件中，我们还需要编写交易操作部分的代码。这里以买开卖平交易为例，每次通过获取开仓信号时，由于是多品种的期货交易，我们必须设置好每个品种的可开仓位，本策略中是把当前资金按每个期货品种等分来计算。之后通过 QuickInsertOrder 函数实现下单。
当卖平信号产生之时，处理就相对简单一些，若持有相应仓位则全部卖平即可，同样使用 QuickInsertOrder 函数实现。
完整的交易代码便如下所示
各位可以参照着编写卖开买平交易方向的代码
6、最后是日内平仓部分，我们在闹钟事件 OnAlarm 中实现它。根据之前在 OnStart 事件中的设置，闹钟会在每天 14：45 分时触发。具体内容是通过遍历所有的期货合约，将其中的未平仓量进行平仓，这里获取仓位的方法不 OnBar 中的方法是相同的。
六、查看回测结果
编写完所有的代码后就可以开始回测来检验策略的效果了，大家可以根据回测结果来调整策略中的参数（包括不同 RSI 值设定的开平仓信号及 RSI 计算周期）
附录：
一、什么是 RSI（相对力度指数）
RSI 全称是相对力度指数（Relative Strength Index），也称相对强弱指数，主要是用来反映市场中买方和卖方力量相对大小的一个指标。目前 RSI 被广泛运用于期货、外汇、股票等众多投资领域的技术分析。它的计算公式如下所示：
RSI: = SMA(MAX(Close − LastClose, 0),N, 1)/SMA(ABS(Close − LastClose),N, 1) ∗ 100
二、RSI 趋势策略详解
RSI 基本在 30 到 70 之间波动。我们可以通过 RSI 指标去判断市场强弱，实行相应的交易操作。判断标准大致如下所示
RSI>50时，强势市场；RSI<50时，弱势市场。
RSI>80时，超买现象，RSI>90时，严重超买。
RSI<20时，超卖现象，RSI<10时，严重超卖。
注意：判断的具体阈值受多因素影响，例如时间长度X，市场行情等
策略核心：利用RSI值确定4条交易信号线（多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓）
本文我们利用 RSI 指数来制定期货的趋势跟随交易策略即
1、在 RSI 值较大时认定市场强势，进行买多交易，当 RSI 值回落到一定值后卖平
2、在 RSI 值较小时认定市场弱势，进行卖空交易，当 RSI 值回升到一定值后买平
3、在日内进行平仓，防止隔夜风险
由于 RSI 趋势策略本身含天然止盈止损策略，故本策略不设定止盈止损函数
三、如何获取期货合约的 RSI 值和交易信号在真格量化平台上有获取指标函数 CreateIndicator，其中就有 RSI 指标，使用方式如下
本策略设置的四个交易信号线分别为空头开仓线 25，空头平仓线 60，多头开仓线 70，多 头平仓线 40。即当 RSI 值≥70 时买开，之后当 RSI 值≤40 时卖平；当 RSI 值≤25 时卖开， 之后当 RSI 值≥60 时卖平。
注 1：以上代码均在 OnBar 事件中编写
注 2：若计算周期 X 取值不同，则 4 条线的有效值也将有所不同
