50ETF期权波动率策略，附源码和注释。
为什么克隆过去自己回测，策略的收益一直是0呢。
作者是做delta-gamma中性对冲吗
为啥期权策略调整测时间段，结果完全不一样了呢
100w不可能卖开仓250张long和put合约，系统日志里已经报错了ERROR - 下单失败。Resp:FuncNo:6021, ItemNum:1, Requestno:641, ErrorNo:-2003, ErrorInfo:资金不足！
主要贡献在于虚值看跌期权的做多属性 是个做多策略的好例子 ：）
你没有对冲delta哦，不能称之为波动率策略，方向的风险贡献大于vega。
若最新价大于行权价或者最新价小于行权价的85%， 则用最新价平仓
请教一下，这句话的意义是？
为什么克隆过去自己回测，策略的收益一直是0呢。
作者是做delta-gamma中性对冲吗
为啥期权策略调整测时间段，结果完全不一样了呢
100w不可能卖开仓250张long和put合约，系统日志里已经报错了
ERROR - 下单失败。Resp:FuncNo:6021, ItemNum:1, Requestno:641, ErrorNo:-2003, ErrorInfo:资金不足！
主要贡献在于虚值看跌期权的做多属性 是个做多策略的好例子 ：）
你没有对冲delta哦，不能称之为波动率策略，方向的风险贡献大于vega。
若最新价大于行权价或者最新价小于行权价的85%， 则用最新价平仓
请教一下，这句话的意义是？
50ETF最新价小于行权价的85%，则 期权平仓，这是止盈平仓。