50ETF期权波动率策略，附源码和注释。
实际回测情况和策略代码思路不同，基本上都是开的认购卖单，认沽卖单没开出来，保证金不够，止损条件是2条持仓单才起效，因为只开了一单，实际上大部分情况下，止损也没有，倒是除权后，因为价格较低，有足够保证金，开出了认购和认沽卖单，有两条持仓单，执行了止损，总体而言，这是一个单方向的策略，开单数量，需要用保证金 和可用金额进行计算，才能体现出策略中想要实现的思路
为什么克隆过去自己回测，策略的收益一直是0呢。
作者是做delta-gamma中性对冲吗
为啥期权策略调整测时间段，结果完全不一样了呢
100w不可能卖开仓250张long和put合约，系统日志里已经报错了ERROR - 下单失败。Resp:FuncNo:6021, ItemNum:1, Requestno:641, ErrorNo:-2003, ErrorInfo:资金不足！
主要贡献在于虚值看跌期权的做多属性 是个做多策略的好例子 ：）
你没有对冲delta哦，不能称之为波动率策略，方向的风险贡献大于vega。
若最新价大于行权价或者最新价小于行权价的85%， 则用最新价平仓
请教一下，这句话的意义是？
实际回测情况和策略代码思路不同，基本上都是开的认购卖单，认沽卖单没开出来，保证金不够，止损条件是2条持仓单才起效，因为只开了一单，实际上大部分情况下，止损也没有，倒是除权后，因为价格较低，有足够保证金，开出了认购和认沽卖单，有两条持仓单，执行了止损，总体而言，这是一个单方向的策略，开单数量，需要用保证金 和可用金额进行计算，才能体现出策略中想要实现的思路
为什么克隆过去自己回测，策略的收益一直是0呢。
作者是做delta-gamma中性对冲吗
为啥期权策略调整测时间段，结果完全不一样了呢
100w不可能卖开仓250张long和put合约，系统日志里已经报错了
ERROR - 下单失败。Resp:FuncNo:6021, ItemNum:1, Requestno:641, ErrorNo:-2003, ErrorInfo:资金不足！
主要贡献在于虚值看跌期权的做多属性 是个做多策略的好例子 ：）
你没有对冲delta哦，不能称之为波动率策略，方向的风险贡献大于vega。
若最新价大于行权价或者最新价小于行权价的85%， 则用最新价平仓
请教一下，这句话的意义是？
50ETF最新价小于行权价的85%，则 期权平仓，这是止盈平仓。