#不用调用OnTradeDeal事件，本代码直接放入OnBar事件或者OnQuote事件中即可

def GetBuySellOffsetTradedDataDetails() :
'''
功能:获取本策略的当日所有合约的买卖开平成交明细数据
输出:
买开/买平/卖开/卖平/交易过的合约码 list数据类型
例程: BK_ls, BP_ls, SK_ls, SP_ls, contract_ls = GetBuySellOffsetTradedDataDetails()
'''
BK_ls, BP_ls, SK_ls, SP_ls, contract_ls = [], [], [], [], [] # 买开/买平/卖开/卖平/交易过的合约码

if g.ordersUID_ls : # 下单时写UID到本列表中备用
    for uid in g.ordersUID_ls :

        option = PBObj()
        option.orderuid = uid
        td = g.myacc.GetTradeDetails(option) # 获取当日指定uid的成交数据

        contract_ls.append(td.contract)      # 写成交合约码到列表

        if td :
            if td.bstype.BuySellFlag == '0' :    # 买
                if td.bstype.OffsetFlag == '0' : # 买开BK
                    BK_ls.append([td.contract, td.price, td.volume])
                if td.bstype.OffsetFlag == '1' or td.bstype.OffsetFlag == '2' : # 买平BP
                    BP_ls.append([td.contract, td.price, td.volume])

            if td.bstype.BuySellFlag == '1' :    # 卖
                if td.bstype.OffsetFlag == '0' : # 卖开SK
                    SK_ls.append([td.contract, td.price, td.volume])
                if td.bstype.OffsetFlag == '1' or td.bstype.OffsetFlag == '2' : # 卖平SP
                    SP_ls.append([td.contract, td.price, td.volume])

return BK_ls, BP_ls, SK_ls, SP_ls, set(contract_ls)

def GetContractMul(symbol):
"""
功能:获取合约的合约乘数
参数：symbol 合约代码
返回值：当前合约的合约乘数
GetContractMul('rb1905')是获取rb1905的合约乘数
"""
info= GetContractInfo(symbol)
return info['合约乘数']

def GetTodayTradedSymbolAvgpriceVolume(symbol, flag='SK'):
'''
功能:获取指定合约当天成交均价与持仓量
参数:
symbol 合约码 str
flag 买卖开平方向 str
输出:均价, 持仓量
avgprice, vol_sum (如果查询不到，输出值为 -1, 0 )
例如：hold_avgprice, hold_vol_sum = GetTodayTradedSymbolAvgpriceVolume('rb1905.SHFE', flag='SK')
'''
avgprice, vol_sum = -1, 0 # 均价,持仓量
BK_ls, BP_ls, SK_ls, SP_ls, contract_ls = GetBuySellOffsetTradedDataDetails()

if symbol in contract_ls :

    if flag == 'SK' and SK_ls : 
        cost_price = 0 # 开仓成本
        vol_sum = 0    # 开仓数量累计
        avgprice = 0   # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
        for i in range(len(SK_ls)) :
            if symbol == SK_ls[i][0] :
                cost_price = SK_ls[i][1] * SK_ls[i][2] # 开仓成本
                vol_sum += SK_ls[i][2]                                           # 开仓数量累计
                avgprice = cost_price / vol_sum                                  # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
    return avgprice, vol_sum

    if flag == 'BP' and BP_ls : 
        cost_price = 0 # 开仓成本
        vol_sum = 0    # 开仓数量累计
        avgprice = 0   # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
        for i in range(len(BP_ls)) :
            if symbol == BP_ls[i][0] :
                cost_price = BP_ls[i][1] * BP_ls[i][2] # 开仓成本
                vol_sum += BP_ls[i][2]                                          # 开仓数量累计
                avgprice = cost_price / vol_sum                                 # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
    return avgprice, vol_sum

    if flag == 'BK' and BK_ls : 
        cost_price = 0 # 开仓成本
        vol_sum = 0    # 开仓数量累计
        avgprice = 0   # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
        for i in range(len(BK_ls)) :
            if symbol == BK_ls[i][0] :
                cost_price = BK_ls[i][1] * BK_ls[i][2] # 开仓成本
                vol_sum += BK_ls[i][2]                                          # 开仓数量累计
                avgprice = cost_price / vol_sum                                 # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
    return avgprice, vol_sum

    if flag == 'SP' and SP_ls : 
        cost_price = 0 # 开仓成本
        vol_sum = 0    # 开仓数量累计
        avgprice = 0   # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
        for i in range(len(SP_ls)) :
            if symbol == SP_ls[i][0] :
                cost_price = SP_ls[i][1] * SP_ls[i][2] # 开仓成本
                vol_sum += SP_ls[i][2]                                          # 开仓数量累计
                avgprice = cost_price / vol_sum                                 # 成交均价=开仓成本/开仓数量累计
    return avgprice, vol_sum
else :
    return avgprice, vol_sum # 输出值为 -1, 0