使用预编译加密你的核心代码

当前的真个量化平台可支持将核心代码预编译成so文件，然后让策略调用的方式，让您的策略核心算法更加安全。这里介绍一下这个方式。

1、下载虚拟机

预编译需要一个和真格量化平台一致的python环境，这里我们直接给您提供一个配置好环境的linux虚拟机。

虚拟机下载地址

https://pan.baidu.com/s/1jIda1MNLR3ARZa6fdTagSQ

提取码 zvsw

2、登录虚拟机

打开VMWare，选择打开虚拟机，找到刚下载解压好的vmx文件打开

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用用户pobo登录

用户名 pobo 密码 zhengelianghua

3、启动对应的环境

进入到/home/miniconda3/bin

根据需要编译的python代码版本启动对应环境 source activate pobo_py35胡总和source activate pobo_py27，如果您的策略是3.5就是py35版本，2.7就是py27，范例中采用py35，您可以自行改为py27

如下图

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cd /home/miniconda3/bin
source activate pobo_py35

4、编译核心代码文件

然后回到工作目录

准备好您需要编译加密的核心代码，范例中的核心代码是一个简单的函数，最新价在20日均线上方则给出多信号（return 1），在20均线下方则给出空信号（return -1），否则不给信号（return 0）

如下

from PoboAPI import *
def CalcSignal(code):
    dyndata = GetQuote(code)
    if dyndata is None or dyndata.now == 0:
        log.info('当前%s无行情'%code)
        return 0
    else:
        hisdata = GetHisDataAsDF(code,BarType.Day,count = 50)
        hisdata['ma20'] = hisdata['close'].rolling(window = 20).mean()
        if dyndata.now>hisdata['ma20'].iloc[-1]:
            return 1
        else :
            return -1

将上述代码保存为zhenge_testso.py

然后准备一个编译用的py文件compile.py

代码如下

from distutils.core import setup
from Cython.Build import cythonize

setup(ext_modules = cythonize(["zhenge_testso.py"])) # 这里写你要加密的程序文件
# 推荐使用相对路径，编译出的so文件在引用其他模块时可能会出现路径问题

将这两个文件放到同一个目录下后，执行以下的shell命令

python compile.py build_ext

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执行完成后可以看到当前目录下生成了一个叫build的文件夹，在build/lib.***/文件夹下

有一个zhenge_testso.***.so文件，这就是我们加好密的核心代码文件了。

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5、在策略中使用加密的so文件

接下来就是在策略中调用我们刚刚编译好的so文件了。

首先到策略编辑页面，选择上传附件

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这里需要注意的是，上传附件文件名最大需要小于40个字符，在范例中，将so文件改名为zhenge_testso.so进行上传

上传后可以在管理附件列表中看到文件

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这就表示上传成功了。

然后就可以在策略中进行引入了，这里附上测试策略代码

# coding:utf-8

from PoboAPI import *
from zhenge_testso import *

#开始事件，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    log.info('策略启动...')
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把「回测期货」替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if '回测期货' in context.accounts :
        log.info('登录交易账号[回测期货]')
        if context.accounts['回测期货'].Login() :
            context.myacc = context.accounts['回测期货']
#     sayhello()

#     test2('rb2205.SHFE')

def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange != 'SHFE':
        return 
    SubscribeBar('rb2205.SHFE',BarType.Day)

def OnBar(context,code,type):
    signal = CalcSignal('rb2205.SHFE')
    if signal == 0:
        print('无信号')
    elif signal == 1:
        print('开多信号')
    elif signal == -1:
        print('开空信号')

测试策略结果如下图

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