开盘价和收盘价
回测中发现在OnBar函数里面,通过GetQuote获取到的行情数据,有些开盘价和收盘价都是0,通过日志打印发现如下时间点螺纹钢主力就有这个问题(回测的bar周期是15分钟),请问是什么原因?
2018-12-26 21:00:00.000
2018-12-27 21:00:00.000
2019-06-10 09:00:00.000
2019-08-09 21:00:00.000
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可以查看置顶贴https://quant.pobo.net.cn/forum-portal/post/postDetail/789
2019年12/25日是上期所延迟开盘导致(参考交易所通知http://www.shfe.com.cn/news/notice/911335705.html)。其他时间的原因估计是开盘集合竞价数据未记录。我们会进行检查。