真格量化K线数据存在一个重大Bug!!!
订阅日线以下的K线数据时,例如30min,60min等。
SubscribeBar(code, BarType.Min30)
def OnBar(context,code,bartype):
log.info('调用到OnBar')
df50 = GetHisDataByFieldAsDF(code, ["datetime", "close"],
bar_type=bartype, count=100)
每天9:30开盘获取的最后一根bar数据时间是上一交易日15:00:00
而10:30获取的最后一个bar数据时间却是当天10:31:00
两者的K线时间规则不统一,导致使用技术指标分析时特别容易导致错误判断,希望平台将每天9:30开盘获取的最后一根bar数据时间更正为当天9:31:00,这样就统一起来了。
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