自定义K线周期行情

只是需要2分钟或者4分钟响应一次k线事件的话，可以通过代码如下实现。

def OnStart(context):
    print("I\'m starting...")
    g.code = GetMainContract('CFFEX','IF',20) #设置全局交易品种,获取主力合约
    g.count = 0 #记录Bar数，设置每2分钟执行一次OnBar事件
    SubscribeBar(g.code, BarType.Min) #订阅行情，触发OnBar事件
    context.myacc = None
    if "回测期货" in context.accounts :
         print("登录交易账号[回测期货]")
         if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期货"]

#开盘事件
def OnExchangeOpen(context, accountname, exchangecode, productcode):
    if exchangecode == 'CFFEX': #过滤交易所
        UnsubscribeBar(g.code, BarType.Min) #取消行情订阅，避免重复触发OnBar事件
        g.code = GetMainContract('CFFEX','IF',20)
        SubscribeBar(g.code, BarType.Min) #订阅分钟行情
        g.count = 0 #初始化Bar数

#行情事件
def OnBar(context,code, type):
    if g.count % 2 == 0: #每2分钟执行一次
        print("调用到OnBar事件") 

完整策略可以参考： https://quant.pobo.net.cn/forum-portal/post/postDetail/753