请问一下，回撤中会遇到主力合约切换导致的价格跳跃问题，有什么解决办法吗？
订阅合约如果一直为主力合约的话
建议使用 合约剩余日期计算函数，计算合约到期时间，小于一定时间（比如小于10天）后对该合约的持仓进行平仓。https://quant.pobo.net.cn/doc?name=sharefunc#%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%90%88%E7%BA%A6%E7%9A%84%E5%90%88%E7%BA%A6%E4%B9%98%E6%95%B0
一个带有换月处理的例子可以参考https://github.com/qmhedging/poboquant/blob/master/problems/Sell50ETFStraddleStrategy
订阅合约如果一直为主力合约的话
建议使用 合约剩余日期计算函数，计算合约到期时间，小于一定时间（比如小于10天）后对该合约的持仓进行平仓。
https://quant.pobo.net.cn/doc?name=sharefunc#%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%90%88%E7%BA%A6%E7%9A%84%E5%90%88%E7%BA%A6%E4%B9%98%E6%95%B0
一个带有换月处理的例子可以参考
https://github.com/qmhedging/poboquant/blob/master/problems/Sell50ETFStraddleStrategy